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《币市作手回忆录》第四篇第三章:一场游戏一场梦
作者:admin 日期:2018-11-11 00:33 人气:
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  查理·芒格说过,如果我能事先知道我会在哪里死去,那么我一生都会努力不去那个地方。

  3月31日中午,香克斯终于从朦胧的睡眼中醒来。他是被惊醒的,仿佛自己做了一个很长很长的恶梦。在梦中他是一个币市交易投机的弄潮儿。这位币市小白在荆棘遍布的交易之路曲折前行成长,像是在打游戏一般,一路过关斩将,花了好几年时间,终于将大Boss干掉,赚到了数不完的钱,成为了人人敬仰的币市赢家。正当他准备变现去换豪宅豪车时,他发现有黑客将自己的虚拟货币账户盗取了!钱包余额空空如也。与交易所交涉无果后,极度失落和不甘的他正准备向公安机关请求协助,这双他醒了过来。

  揉了揉布满血丝的眼睛,瞥见书桌上亮着的笔记本显示屏,猛地意识到自己没有在做梦。自己账户资金不是被盗了,而是在连续的高仓位高杠杆操作下连环爆仓赔光了!

  为什么不重视止损!为什么加那么大杠杆!为什么情绪失控!香克斯此刻终于清醒过来,极度懊恼却又无可奈何。

  现在他成了局外人了,可算知道深刻反省了!因为贪婪,他信心满满地高仓位高杠杆,试图从市场获取更多利润,最后却把所有的净资产都彻底失去了;因为自负,他轻视风险管理的重要性,在高杠杆交易时从未增加保证金稀释杠杆,也未及时止损保住保证金,结果可想而知;因为不自律,他很难管住自己的手一天不下单交易。多一次交易等于多一次亏损风险,同时频繁买卖耗用大量精力和为交易所贡献不菲手续费支出;因为失控的情绪管理,他全然不顾指标的失灵情况,甚至不待指标信号的出现,迫不及待傻瓜式地ALL in力求一战回本,梭哈平台结果无力回天;敬畏市场,绝不是一句空话。香克斯再次花高昂学费,换取回众人皆知的市场教训。

  整个4月份,梭哈平台,香克斯没再做一笔币市交易,骄傲的交易员还没退休就惨遭下岗了。热闹确实都是别人的,整个虚拟货币市场在此期间回光返照,各种虚拟货币大幅反弹,EOS的现货价格更是在1个月内最高创下351%的涨幅,创下历史新高价格。现在,他一无所有。

  这次的打击让他久久无法释怀,他逼迫自己不断总结,不断思考,不断学习,尽管对币市的认识潜移默化地深刻了,仍然改变不了自己从山顶跌落平地的惨痛事实。

  好在香克斯内心,始终不承认自己是输家。微弱的倔强的焰火,已经在心里燃烧,下一步,他又将面临选择。

  在反省加疗伤期间,香克斯的学习水平实际上可以用突飞猛进来形容,他对技术指标和虚拟货币的理解和认知又上了新的高度。不愧是名校金融学高材研究生,在学习总结时,他很快恢复了往日清晰冷静的头脑。通过对技术指标越发深入研究和模拟实践,他有了个让人惊喜的发现。

  香克斯知道,梭哈平台之前多次交易失败部分原因归咎于技术指标失灵。梭哈平台本身技术指标都有其适用范围,不顾实际情况照搬应用那只能自讨苦吃了。他突然想到,如果自己严格同时满足不同技术指标信号的条件下进行低杠杆交易,则收益情况会如何呢?

  首先,以Stoch RSI指标作为首要指导指标,MACD指标作为辅助指导指标。当Stoch RSI快慢线死叉出现,慢Stoch RSI线位于快Stoch RSI线下方且MACD指标的DIF线在DEA线下方,即MACD柱状值小于0的信号同时满足时,低杠杆全仓做空;反之,当Stoch RSI快慢线金叉,慢Stoch RSI线位于快Stoch RSI线上方,且MACD指标的DIF线在DEA线上方,即MACD柱状值大于0的信号同时满足时,梭哈技巧低杠杆全仓做多。

  该交易策略中低杠杆全仓指的是将钱包余额全作保证金,利用2倍、3倍或5倍杠杆倍数的杠杆工具,进行低杠杆全仓操作。由于杠杆倍数的上限为5倍,大大降低了保证金归零的可能性。

  此交易策略一个明显的特点即排除了其他任何因素如市场利好利空,个人情绪波动等干扰。香克斯根据BitMEX平台的比特币XBTUSD合约今年1季度价格走势,截取该合约的技术指标走势情况图,并按照上述交易策略严格执行,结果如下图11个红框所示。

  我们看到,从2018年1月1日起至2018年3月31日,按照该策略若严格执行一共可低杠杆交易操作11次,其中5次做多(含平仓),6次做空(含平仓)。具体下单、平仓时间位置落在图中11个方框的两侧纵边所在时间点。可以看出该交易策略杜绝了频繁操作,3个月时间仅交易11笔,大大降低了因高频交易所增加的交易风险。同时,更为重要的是,尽管此刻不知道该合约日K线价格走势,但低杠杆交易的买卖点已经在不受任何其他因素影响的情况下确定了!

  由于交易杠杆大幅降低,极大降低了因隔夜持仓价格异动触发的限价止损或爆仓强平的可能。由于低杠杆的倍数分别为2倍、3倍和5倍,技术指标信号同时满足的方向下下单,比特币价格短期反向波动20%的可能性是微乎其微的,因而上述11笔交易均出现隔夜持仓的情形。同时BitMEX平台永续合约的资金费率平衡机制正好避免了因传统期货合约到期而无法继续隔夜持仓的情况。

  按照上述交易思路,现在在技术指标走势图中添加XBTUSD合约价格日K线走势图。执行该策略的收益情况可窥一斑:

  现在假若有一币市投资者,他于2018年1月1日携1个比特币(开盘价约14112 USD)进场投机,他按照此交易策略,严格地在上述11个方框两侧纵线所在日K的开盘时间价格全仓低杠杆(分2倍、3倍和5倍杠杆不同情况)开仓或平仓。通过科学测算,他在经过11次交易后,1季度末他的到期收益情况如下表所示:

  在该交易策略下,仅1个季度时间,低频操作11次,该投资者以2倍杠杆、3倍杠杆和5倍杠杆交易的比特币作基数的投资回报率分别高达14.38倍、35.50倍和惊人的135.20倍!

  当然,截止2018年3月31日比特币收盘价格仅为6974 USD,与年初该投资者进场时的14112USD相比,已经腰斩。若按USD作基数换算回报率,则该投资者3个月的到期收益率分别达710.40%、1754.37%以及6681.44%。

  仅5倍低杠杆低频交易操作,却能收获比香克斯币市巅峰时期还要高的收益率。这让香克斯抓狂不已!

  当然,为了使交易策略更贴近实际情况,该理性谨慎的投资者选择上述11个方框两侧纵线所在日K价格的收盘时间而非开盘时间进行交易,执行策略。则,根据XBTUSD合约的真实日K收盘价格走势,再次严谨测算,得到他的1季度到期收益情况如下表所示:

  很明显,由于技术指标信号的滞后性,以及投资者更为稳重谨慎的投资意识,投资者选择在技术指标出现信号后的当天收盘时进行低杠杆全仓交易,则比特币计价的投资者1季度到期收益率在2倍、3倍和5倍杠杆工具使用下分别为4.14倍、8.85倍和28.34倍!尽管收益整体低于反应更为敏捷(选择在合约日K线开盘价格处开仓平仓)的投资者,熊市行情下能有此收益,岂止配得上优秀!

  为何该策略能在短时间内获得如此客观的投资回报率?除了技术指标的价值贡献,币市整体波动大带来的收益复利,是推升到期收益率的重要因素。

  在古老的印度,舍罕王打算奖赏国际象棋的发明人,其宰相西萨·班·达依尔。这位慷慨的国王问他想要什么,他对国王说:陛下,请您在这张棋盘的第1个小格里,赏给我1粒米,在第2个小格里给2粒,第3小格给4粒,以后每一小格都比前一小格加一倍。请您把这样摆满棋盘上所有的64格的米粒,都赏给您的仆人吧!

  国王笑了,他以为要求很小,于是没多作思考便欣然同意了。很快国王就发现,即使将自己国库所有的粮食都给他,远远不够给了!1粒米经过63次翻倍后,竟庞大到了天文数字。按照经验1公斤米约4万粒的话,这位机智的宰相竟要求国王赠送超过4611亿吨的大米!要知道,我国作为粮食产量大国,2017年整年全国粮食总产量达61791万吨,不及其千分之二!

  值得一提的是,如果虚拟货币市场出现持续单边上涨,呈疯牛之势;或者持续单边下跌,呈快熊之势的极端行情,该策略显然是不适用的。如果上述行情出现,投资者应该开心才是,各位难道都忘记了币圈梭哈大叔该梭哈时就梭哈的表情了吗?单边上涨,梭哈紧紧捂住;当边下跌,顺势梭哈做空。(作品最新版官方微信公众号搜:bszshyl)

  梦醒了,可生活总得继续。香克斯通过不断地思考和学习,慢慢地从后悔、懊恼阴影里走了出来。接下来,他又该作何选择?

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